Quatrième moment : Kurtosis
Pour terminer, pour calculer le quatrième moment d’une distribution, vous pouvez utiliser la fonction kurtosis() de scipy.stats.
Notez que cette fonction renvoie en réalité la kurtosis excédentaire (excess kurtosis), et non le 4e moment lui‑même. Pour obtenir la kurtosis, ajoutez simplement 3 à la kurtosis excédentaire renvoyée par kurtosis().
clean_returns de l’exercice précédent est disponible dans votre espace de travail.
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python
Instructions
- Importez
kurtosisdepuisscipy.stats. - Utilisez
clean_returnspour calculerexcess_kurtosis. - Déduisez le
fourth_momentà partir deexcess_kurtosis.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Import kurtosis from scipy.stats
from ____ import ____
# Calculate the excess kurtosis of the returns distribution
excess_kurtosis = ____
print(excess_kurtosis)
# Derive the true fourth moment of the returns distribution
fourth_moment = ____
print(fourth_moment)