Troisième moment : l’asymétrie
Pour calculer le troisième moment, ou l’« asymétrie » (skewness) d’une distribution de rendements en Python, vous pouvez utiliser la fonction skew() de scipy.stats.
Rappelez-vous qu’une asymétrie négative correspond à une courbe inclinée vers la droite, tandis qu’une asymétrie positive correspond à une courbe inclinée vers la gauche. En finance, on recherche plutôt une asymétrie positive, car elle signifie qu’il existe une probabilité inhabituellement élevée de rendements fortement positifs, tandis que les rendements négatifs sont plus regroupés et donc plus prévisibles.
StockPrices de l’exercice précédent est disponible dans votre espace de travail.
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python
Instructions
- Importez
skewdepuisscipy.stats. - Supprimez les valeurs manquantes dans la colonne
'Returns'pour éviter les erreurs. - Calculez l’asymétrie de
clean_returns.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)