Comparer les IC par randomisation et les IC basés sur t
Comme pour les tests d’hypothèse, si les conditions techniques sont réunies (elles seront détaillées dans le prochain chapitre), l’IC construit pour le paramètre de pente dans le cadre de la loi t devrait être cohérent avec l’IC obtenu par bootstrap. Créez un IC pour le paramètre de pente et comparez-le à celui calculé avec l’intervalle percentile bootstrap au chapitre précédent.
Notez que les intervalles bootstrap et t ne seront pas exactement identiques, car ils reposent sur des procédures de calcul différentes pour obtenir l’estimation par intervalle.
Cet exercice fait partie du cours
Inférence pour la régression linéaire en R
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
alpha <- 0.05
# Calculate the confidence level
confidence_level <- ___
# Calculate lower percentile cutoff
p_lower <- ___
# ... and the upper one
p_upper <- ___