Comparer les IC par randomisation et les IC basés sur t
Comme pour les tests d'hypothèses, si les conditions techniques sont respectées (elles seront abordées plus en détail au prochain chapitre), l'IC construit pour le paramètre de pente dans le cadre de la loi t devrait être cohérent avec l'IC obtenu par bootstrap. Créez un IC pour le paramètre de pente et comparez-le avec celui calculé à l'aide de l'intervalle percentiles bootstrap du chapitre précédent.
Notez que les intervalles bootstrap et t ne seront pas exactement identiques, car ils utilisent des démarches de calcul différentes pour obtenir l'estimation par intervalle.
Cette activité fait partie du cours
Inférence pour la régression linéaire en R
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
alpha <- 0.05
# Calculate the confidence level
confidence_level <- ___
# Calculate lower percentile cutoff
p_lower <- ___
# ... and the upper one
p_upper <- ___