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Simuler des modèles ARMA

Comme nous l'avons vu dans la vidéo, toute série chronologique stationnaire peut s'écrire comme une combinaison linéaire de bruit blanc. De plus, tout modèle ARMA a cette forme, ce qui en fait un bon choix pour modéliser des séries stationnaires.

R offre une fonction simple, arima.sim(), pour générer des données à partir d'un modèle ARMA. Par exemple, la syntaxe pour générer 100 observations d'un modèle MA(1) avec paramètre 0,9 est arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 1), ma = .9 ), n = 100). Vous pouvez aussi utiliser order = c(0, 0, 0) pour générer du bruit blanc.

Dans cet exercice, vous allez générer des données à partir de divers modèles ARMA. Pour chaque commande, générez 200 observations et tracez le graphique du résultat.

Cette activité fait partie du cours

Modèles ARIMA en R

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Instructions de l’exercice

  • Utilisez arima.sim() et plot() pour générer et tracer du bruit blanc.
  • Utilisez arima.sim() et plot() pour générer et tracer une MA(1) avec paramètre 0,9.
  • Utilisez arima.sim() et plot() pour générer et tracer un AR(2) avec paramètres 1,5 et -0,75.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Generate and plot white noise
WN <- 


# Generate and plot an MA(1) with parameter .9 
MA <- 


# Generate and plot an AR(2) with parameters 1.5 and -.75
AR <-
Modifier et exécuter le code