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Exercice

Ajuster un modèle AR(2)

Pour cet exercice, nous avons généré des données à partir du modèle AR(2), $$X_t = 1.5 X_{t-1} - .75 X_{t-2} + W_t,$$ en utilisant x <- arima.sim(model = list(order = c(2, 0, 0), ar = c(1.5, -.75)), n = 200). Examinez les données simulées ainsi que la paire FAC et FACP d'échantillon pour déterminer l'ordre du modèle. Ensuite, ajustez le modèle et comparez les paramètres estimés aux paramètres réels.

Instructions

100 XP
  • Le paquet astsa est préchargé. x contient les 200 observations AR(2).
  • Utilisez plot() pour tracer les données générées dans x.
  • Tracez la paire FAC et FACP d'échantillon à l'aide de acf2() du paquet astsa.
  • Utilisez sarima() pour ajuster un AR(2) aux données générées précédemment dans x. Examinez la table des t et comparez les estimations aux valeurs réelles.