Cambiar cuantiles de VaR y CVaR
Los cuantiles de VaR más usados son 90 %, 95 % y 99 %, que corresponden respectivamente al peor 10 %, 5 % y 1 % de los casos. Estos mismos cuantiles también se usan a menudo para CVaR. Ten en cuenta que el CVaR siempre será una estimación más extrema que el VaR para el mismo cuantil.
Compara los valores de VaR frente a CVaR para los rendimientos del ETF USO a continuación.
Los datos de rendimientos están disponibles (en porcentaje) en StockReturns_perc. También calculamos var_95, cvar_95, var_99, cvar_99 y definimos una función plot_hist() que compara varios cuantiles por ti.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción a la gestión del riesgo de cartera en Python
Instrucciones del ejercicio
- Calcula el VaR(90) de
StockReturns_percy guarda el resultado envar_90. - Calcula el CVaR(90) de
StockReturns_percy guarda el resultado encvar_90.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Historical VaR(90) quantiles
var_90 = ____(StockReturns_perc, ____)
print(var_90)
# Historical CVaR(90) quantiles
cvar_90 = ____
print(cvar_90)
# Plot to compare
plot_hist()