Ratios de Sharpe
El ratio de Sharpe es una métrica sencilla del rendimiento ajustado por riesgo, propuesta por William F. Sharpe. Sirve para medir cuánta cantidad de riesgo asumes para obtener un determinado nivel de rentabilidad. En finanzas, siempre se busca mejorar el ratio de Sharpe, y es una medida muy citada para comparar estrategias de inversión.
El cálculo original del ratio de Sharpe de 1966 es bastante simple:
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S: Ratio de Sharpe
- \( R_a \): Rentabilidad del activo
- \( r_f \): Tipo libre de riesgo
- \( \sigma_a \): Volatilidad del activo
El portafolio generado aleatoriamente está disponible como RandomPortfolios.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción a la gestión del riesgo de cartera en Python
Instrucciones del ejercicio
- Supón un tipo
risk_freeigual a 0 para este ejercicio. - Calcula el ratio de Sharpe para cada activo restando el tipo libre de riesgo a las rentabilidades y dividiendo después entre la volatilidad.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])