La matriz de correlación
La matriz de correlación se puede usar para estimar la relación lineal histórica entre los rendimientos de varios activos. Puedes usar el método integrado .corr() de un DataFrame de pandas para calcularla fácilmente.
La correlación va de -1 a 1. La diagonal de la matriz de correlación siempre es 1, porque una acción siempre tiene correlación perfecta consigo misma. La matriz es simétrica, lo que significa que el triángulo inferior y el superior son reflejos entre sí, ya que la correlación es una medida bidireccional.
En este ejercicio, usarás la biblioteca seaborn para generar un mapa de calor.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción a la gestión del riesgo de cartera en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)