La matriz de covarianzas
Puedes calcular fácilmente la matriz de covarianzas de un DataFrame de rendimientos usando el método .cov().
La matriz de correlación no te dice nada sobre la varianza de los activos subyacentes, solo sobre las relaciones lineales entre activos. La matriz de covarianzas (también llamada varianza-covarianza), en cambio, contiene toda esta información y es muy útil para la optimización de carteras y la gestión del riesgo.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción a la gestión del riesgo de cartera en Python
Instrucciones del ejercicio
- Calcula la matriz de covarianzas del DataFrame
StockReturns. - Anualiza la matriz de covarianzas multiplicándola por 252, el número de días de mercado en un año.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____