Tercer momento: asimetría
Para calcular el tercer momento, o la asimetría, de una distribución de rendimientos en Python, puedes usar la función skew() de scipy.stats.
Recuerda que una asimetría negativa corresponde a una curva inclinada hacia la derecha, mientras que una asimetría positiva se inclina hacia la izquierda. En finanzas, suele preferirse una asimetría positiva, ya que indicaría que la probabilidad de obtener rendimientos positivos muy altos es inusualmente elevada, y que los rendimientos negativos están más agrupados y son más predecibles.
StockPrices del ejercicio anterior está disponible en tu espacio de trabajo.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción a la gestión del riesgo de cartera en Python
Instrucciones del ejercicio
- Importa
skewdescipy.stats. - Elimina los valores faltantes en la columna
'Returns'para evitar errores. - Calcula la asimetría de
clean_returns.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)