Segundo momento: Varianza
Igual que estimaste el primer momento de la distribución de retornos en el ejercicio anterior, también puedes estimar el segundo momento, o varianza de una distribución de retornos usando numpy.
En este caso, primero tendrás que calcular la desviación estándar diaria ( \( \sigma \) ), o volatilidad de los retornos con np.std(). La varianza es simplemente \( \sigma ^ 2 \).
StockPrices del ejercicio anterior está disponible en tu espacio de trabajo, y numpy está importado como np.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción a la gestión del riesgo de cartera en Python
Instrucciones del ejercicio
- Calcula la desviación estándar diaria de la columna
'Returns'y asígnala asigma_daily. - Obtén la varianza diaria (segundo momento, \( \sigma ^ {2} \)) elevando al cuadrado la desviación estándar.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)
# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)