Desviación estándar de la cartera
Para calcular la volatilidad de una cartera, necesitarás la matriz de covarianzas, los pesos de la cartera y conocer la operación de transposición. La traspuesta de un array de numpy se obtiene con el atributo .T. La función np.dot() calcula el producto punto de dos arrays.
La fórmula de la volatilidad de la cartera es:
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): Volatilidad de la cartera
- \( \Sigma \): Matriz de covarianzas de los rendimientos
- w: Pesos de la cartera (\( w_T \) son los pesos de la cartera traspuestos)
- \( \cdot \) Operador de producto punto
portfolio_weights y cov_mat_annual están disponibles en tu espacio de trabajo.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción a la gestión del riesgo de cartera en Python
Instrucciones del ejercicio
Calcula la volatilidad de la cartera asumiendo que usas portfolio_weights, siguiendo la fórmula anterior.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)