Anualizar la varianza
No puedes anualizar la varianza de la misma manera que anualizaste la media.
En este caso, tendrás que multiplicar \( \sigma \) por la raíz cuadrada del número de días hábiles de mercado en un año. Suele haber 252 días de negociación en un año natural. Supongamos que así es para este ejercicio.
Con esto obtendrás la volatilidad anualizada, pero para obtener la varianza anualizada, deberás elevar al cuadrado la volatilidad anualizada, igual que hiciste para el cálculo diario.
sigma_daily del ejercicio anterior está disponible en tu espacio de trabajo y numpy está importado como np.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción a la gestión del riesgo de cartera en Python
Instrucciones del ejercicio
- Anualiza
sigma_dailymultiplicando por la raíz cuadrada de 252 (el número de días de negociación en un año). - Una vez más, eleva al cuadrado
sigma_annualizedpara obtener la varianza anualizada.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)