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Rendimientos estandarizados

Un modelo GARCH completo requiere asumir una distribución para los rendimientos estandarizados. Una vez estimado el modelo, puedes verificar esa suposición analizando los rendimientos estandarizados.

En este ejercicio, tu trabajo empieza después de la estimación. El resultado de estimar el modelo GARCH con ugarchfit() está disponible en la consola como la variable garchfit. La serie de rendimientos analizada está disponible como la variable ret.

Este ejercicio forma parte del curso

Modelos GARCH en R

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Instrucciones del ejercicio

  • Usa el método residuals() para calcular los rendimientos estandarizados.
  • Haz lo mismo utilizando los métodos fitted() y sigma() para calcular los rendimientos estandarizados.
  • Carga el paquete PerformanceAnalytics y usa chart.Histogram para representar el histograma de los rendimientos estandarizados, junto con las densidades normal y empírica.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Compute the standardized returns
stdret <- ___(garchfit, ___ = ___)

# Compute the standardized returns using fitted() and sigma()
stdret <- (ret - ___(garchfit)) / ___

# Load the package PerformanceAnalytics and make the histogram
___
___(stdret, methods = c("add.normal","add.density" ), 
                colorset = c("gray","red","blue"))
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