GARCH y compañía
El final del curso está cerca. Ya tienes las habilidades para analizar la volatilidad variable en el tiempo de los rendimientos financieros usando modelos GARCH. Sin embargo, la volatilidad no es la única característica que cambia con el tiempo. En este ejercicio, analizarás los rendimientos estandarizados de Microsoft y Walmart. Verás que sus correlaciones son dinámicas.
El modelo GARCH para el rendimiento diario de Microsoft e IBM ya se ha estimado por ti y las variables de salida de ugarchfit están disponibles como msftgarchfit y wmtgarchfit.
Este ejercicio forma parte del curso
Modelos GARCH en R
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Compute standardized returns
stdmsftret <- ___(msftgarchfit, ___)
stdwmtret <- ___(wmtgarchfit, ___)
# Print the correlation
___(stdmsftret, stdwmtret)