Uso en producción
En un entorno corporativo, suele distinguirse entre la fase de ingeniería del modelo y la fase de uso del modelo en producción. Cuando se usa el modelo en producción, puede que no se reestime en cada etapa. En ese caso, utilizas el modelo con coeficientes fijos, integrando cada día de predicción los nuevos datos. La función ugarchfilter() está pensada para esta tarea.
En este ejercicio, usarás un modelo ajustado con los rendimientos diarios del S&P 500 desde enero de 1989 hasta diciembre de 2007 para predecir la volatilidad futura en un periodo turbulento (septiembre de 2008) y en un periodo estable (septiembre de 2017). El modelo ya está especificado y disponible como garchspec en la consola de R.
Este ejercicio forma parte del curso
Modelos GARCH en R
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Estimate the model
garchfit <- ___(data = sp500ret[___], spec = garchspec)
# Fix the parameters
progarchspec <- garchspec
___(progarchspec) <- as.list(___(garchfit))