Crea y somete a backtest una estrategia seguidora de tendencia
Antes, construiste una señal usando dos indicadores EMA. Cuando la EMA de corto plazo es mayor que la EMA de largo plazo, la señal es 1 para entrar en posiciones largas en el mercado. A la inversa, cuando la EMA de corto plazo es menor que la EMA de largo plazo, la señal es -1 para entrar en posiciones cortas. Ahora vas a implementar una estrategia seguidora de tendencia con tu señal y a realizar un backtest usando la acción de Google.
Los datos históricos de precios de la acción de Google se han precargado en price_data. El paquete bt ya se ha importado. Además, signal del ejercicio anterior está disponible para usar.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover',
[____,
bt.algos.Rebalance()])