Construye y realiza un backtest de una estrategia de reversión a la media
Antes, construiste una señal usando el indicador RSI. Cuando el valor del RSI baja de 30, la señal es 1 para abrir posiciones largas en el mercado. Cuando el valor del RSI sube de 70, la señal es -1 para abrir posiciones cortas. Ahora vas a implementar una estrategia de reversión a la media con esa señal y realizar un backtest operando la acción de Google.
Los datos históricos de precios de la acción de Google ya están cargados en price_data. Además, el paquete bt se ha importado por ti.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion',
[____,
bt.algos.Rebalance()])