Evalúa el rendimiento de la estrategia con el ratio de Sharpe
El ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad ajustada por riesgo desarrollada por el premio Nobel William F. Sharpe. Se calcula como la rentabilidad media por encima de la tasa libre de riesgo dividida por la desviación estándar del exceso de rentabilidad.
Vas a calcular y revisar el ratio de Sharpe de una estrategia basada en señales. La estrategia genera señales largas o cortas usando dos medias móviles y se ha sometido a backtesting con 3 años de datos históricos del precio de la acción de Google. Las estadísticas del backtest se han proporcionado en resInfo.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en Python
Instrucciones del ejercicio
- Obtén la rentabilidad y la volatilidad anuales de
resInfoy guárdalas enyearly_meanyyearly_vol, respectivamente. - Calcula manualmente el ratio de Sharpe usando
yearly_returnyyearly_vol. - Imprime el ratio de Sharpe anualizado obtenido directamente de
resInfo.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)
# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)
# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)