Revisa el rendimiento con drawdowns
Has implementado una estrategia basada en señales usando dos medias móviles. Realizaste un backtest con datos históricos del precio de la acción de Tesla de 2019 a 2020, y el gráfico del resultado se muestra a la derecha. Ahora quieres evaluar el rendimiento de la estrategia, en concreto la volatilidad a la baja, revisando el resultado de los drawdowns del backtest.
El resultado del backtest de bt se ha proporcionado en bt_result y está listo para usarse.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en Python
Instrucciones del ejercicio
- Obtén todas las estadísticas del backtest de
bt_resulty guárdalas enresInfo. - Obtén el drawdown medio desde
resInfo. - Obtén los días de drawdown medios desde
resInfo.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Obtain all backtest stats
resInfo = ____
# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)
# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)