Realiza un benchmarking de la estrategia
Te preguntas: en lugar de dedicar energía a operar activamente una acción, ¿y si simplemente la compras y la mantienes durante un tiempo? ¿Tu estrategia activa genera más beneficios que una estrategia pasiva de comprar y mantener? Para responder a esta pregunta, vas a realizar una prueba de benchmarking.
El paquete bt ya se ha importado por ti. Además, los datos históricos de precios de la acción de Tesla están precargados en price_data.
Asimismo, los tres backtests de estrategia sma10, sma30 y sma50 del ejercicio anterior se han precargado y puedes usarlos directamente.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
def buy_and_hold(price_data, name):
# Define the benchmark strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.SelectAll(),
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)