Revisar los resultados de rentabilidad de un backtest
Has implementado una estrategia seguidora de tendencia usando un indicador de media móvil simple. La has backtesteado con datos históricos del precio de las acciones de Amazon de 2019 a 2020, y la gráfica del resultado aparece a la derecha. Ahora quieres revisar las estadísticas de rentabilidad del resultado del backtest.
El resultado del backtest de bt se ha proporcionado en bt_result y está listo para usarse.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en Python
Instrucciones del ejercicio
- Obtén todas las estadísticas del backtest desde
bt_resulty guárdalas enresInfo. - Imprime las rentabilidades diarias, mensuales y anuales desde
resInfo. - Imprime la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) desde
resInfo.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Obtain all backtest stats
resInfo = ____
# Get daily, monthly, and yearly returns
print('Daily return: %.4f'% ____)
print('Monthly return: %.4f'% ____)
print('Yearly return: %.4f'% ____)
# Get the compound annual growth rate
print('Compound annual growth rate: %.4f'% ____)