Realiza una optimización de la estrategia
Tienes una estrategia de señales basada en la SMA para operar con acciones. Sin embargo, no estás seguro de qué periodo de retroceso usar para calcular la SMA que optimice el rendimiento de la estrategia. Planeas ejecutar múltiples backtests con distintos parámetros de entrada. Además, quieres poder evaluar la estrategia operando diferentes acciones o en distintos periodos históricos.
El paquete bt ya se ha importado. También se han precargado los datos históricos de precios de la acción de Tesla en price_data.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
def signal_strategy(price_data, period, name):
# Calculate SMA
sma = price_data.____
# Define the signal-based Strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)