Entender las señales de trading

Una estrategia de trading es un método para comprar y vender activos financieros basado en reglas predefinidas. Esas reglas pueden definirse a partir de señales de trading.

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¿Qué es el trading financiero, por qué se opera y cuál es la diferencia entre el trading técnico y la inversión en valor? Este capítulo responde a estas preguntas y más. También aprenderás herramientas útiles para explorar datos de trading, generar gráficos y cómo implementar y someter a backtesting una estrategia de trading sencilla en Python.

Exercise 1: Qué es el trading financiero Exercise 2: El concepto de trading Exercise 3: Traza un gráfico de líneas de una serie temporal Exercise 4: Traza un gráfico de velas (candlestick)Exercise 5: Familiarízate con tus datos de trading Exercise 6: Vuelve a muestrear los datos Exercise 7: Representa un histograma de rendimientos Exercise 8: Calcula y representa SMAs Exercise 9: Trading financiero con bt Exercise 10: El proceso de bt Exercise 11: Define y haz backtesting de una estrategia sencilla

Vamos a adentrarnos en el mundo de los indicadores técnicos, una herramienta útil para construir señales de trading y diseñar estrategias. Te familiarizarás con los tres grupos principales de indicadores, incluidos las medias móviles, el ADX, el RSI y las Bandas de Bollinger. Al final de este capítulo, serás capaz de calcular, representar y entender las implicaciones de los indicadores en Python.

Exercise 1: Medias móviles como indicadores de tendencia Exercise 2: Calcula y representa dos EMAs Exercise 3: SMA vs. EMA Exercise 4: Indicador de fuerza: ADX Exercise 5: Entender el ADX Exercise 6: Calcula el ADX Exercise 7: Visualiza el ADX Exercise 8: Indicador de momentum: RSI Exercise 9: Entender el RSI Exercise 10: Calcula el RSI Exercise 11: Visualiza el RSI Exercise 12: Indicador de volatilidad: Bandas de Bollinger Exercise 13: Comprender las Bandas de Bollinger Exercise 14: Implementa las Bandas de Bollinger

Ya estás listo para construir señales y usarlas para crear estrategias de trading. Conocerás los dos estilos principales de estrategias: seguimiento de tendencia y reversión a la media. Trabajando con datos reales de acciones, ganarás experiencia práctica implementando y haciendo backtesting de estas estrategias y te familiarizarás más con los conceptos de optimización de estrategias y benchmarking.

Exercise 1: Señales de trading Exercise 2: Entender las señales de trading

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Exercise 3: Crea una estrategia de señales basada en SMA Exercise 4: Crea una estrategia de señal basada en EMA Exercise 5: Estrategias de seguimiento de tendencias Exercise 6: Construye una señal de cruce de EMAs Exercise 7: Crea y somete a backtest una estrategia seguidora de tendencia Exercise 8: Estrategia de reversión a la media Exercise 9: Relaciona las señales con las estrategias Exercise 10: Construye una señal basada en RSI Exercise 11: Construye y realiza un backtest de una estrategia de reversión a la media Exercise 12: Optimización y comparativa de estrategias Exercise 13: Realiza una optimización de la estrategia Exercise 14: Realiza un benchmarking de la estrategia

¿Cómo está funcionando tu estrategia de trading? Ahora es momento de revisar las estadísticas detalladas del resultado del backtesting de la estrategia. Conocerás métricas de rendimiento útiles, como rentabilidades, drawdowns, ratio de Calmar, ratio de Sharpe y ratio de Sortino. Luego integrarás todo aprendiendo a obtener estos ratios a partir de los resultados del backtesting y a evaluar el rendimiento de la estrategia con el riesgo ajustado.

Exercise 1: Análisis del rendimiento de la estrategia Exercise 2: Revisar los resultados de rentabilidad de un backtest Exercise 3: Traza histogramas de rentabilidad de un backtest Exercise 4: Compara los resultados de retorno de múltiples estrategias Exercise 5: Drawdown Exercise 6: Revisa el rendimiento con drawdowns Exercise 7: Calcula y revisa el ratio de Calmar Exercise 8: Ratio de Sharpe y ratio de Sortino Exercise 9: Evalúa el rendimiento de la estrategia con el ratio de Sharpe Exercise 10: Evalúa el rendimiento de la estrategia con el ratio de Sortino Exercise 11: ¡Enhorabuena!