Evalúa el rendimiento de la estrategia con el ratio de Sortino
El ratio de Sortino es el rendimiento en exceso sobre la tasa libre de riesgo dividido por la desviación a la baja; así, mide el rendimiento en exceso frente a la volatilidad "mala". Dicho de otro modo, no penaliza la volatilidad de los rendimientos positivos en exceso.
Vas a usar el ratio de Sortino para evaluar la misma estrategia del ejercicio anterior y comprobar si cuenta algo distinto. Recuerda que la estrategia se basa en señales utilizando dos medias móviles. La estadística del backtest de la estrategia con datos históricos de 3 años de la acción de Google se ha cargado en resInfo. Los ratios de Sharpe ya se han impreso por ti y son visibles en la consola.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)