Compara los resultados de retorno de múltiples estrategias
Con la misma estrategia que usa un indicador de media móvil simple, también realizaste una optimización de la estrategia variando los periodos de retroceso (lookback) de la media móvil de 30 a 50 días. Hiciste backtesting de ambas estrategias usando los precios históricos de la acción de Google de 2017 a 2020. Ahora vas a comparar los resultados del backtest.
Los resultados de backtesting con bt de ambas estrategias se han proporcionado en bt_results y están listos para usar.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)