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Calcula y revisa el ratio de Calmar

Continúa con la misma estrategia. En el ejercicio anterior viste que el drawdown medio es aproximadamente del 11 % y que el periodo medio es de 22 días. Ahora quieres entender mejor su perfil de riesgo-rentabilidad. Planeas revisar el CAGR y el drawdown máximo, y luego usarlos para calcular el ratio de Calmar y evaluar el resultado.

Se te ha proporcionado el DataFrame resInfo, que contiene todas las estadísticas del backtest.

Este ejercicio forma parte del curso

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Instrucciones del ejercicio

  • Obtén la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de resInfo.
  • Obtén el drawdown máximo de resInfo.
  • Calcula el ratio de Calmar usando cagr y max_drawdown.
  • Obtén directamente el ratio de Calmar desde resInfo y revísalo.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
Editar y ejecutar código