Construye una señal de cruce de EMAs
Las estrategias seguidoras de tendencia parten de la idea de que "la tendencia es tu amiga" y usan señales para identificarla y aprovecharla.
Quieres crear y hacer backtesting de una estrategia seguidora de tendencia. Primero, decides usar dos EMAs (medias móviles exponenciales) para construir la señal. Cuando la EMA de corto plazo, EMA_short, sea mayor que la EMA de largo plazo, EMA_long, entrarás en posiciones largas en el mercado. A la inversa, cuando EMA_short sea menor que EMA_long, entrarás en posiciones cortas.
Se han precalculado una EMA de 10 días y otra de 40 días, guardadas en EMA_short y EMA_long. Los datos históricos del precio de la acción de Google se han precargado en price_data. Además, el paquete bt ya está importado.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Construct the signal
signal[____] = 1
signal[____] = -1