Finanzdaten plotten

Mit quantstrat entwickelte Handelsstrategien haben mehrere Bestandteile: Indikatoren, die aus Marktdaten berechnet werden, Signale, die durch bestimmte Kombinationen von Indikatoren ausgelöst werden, und Regeln, die auf Basis bestimmter Signale ausgeführt werden. Der erste Schritt beim Aufbau eines Handelssystems ist es, Marktdaten zu beschaffen – und sich vielleicht anzusehen, wie sie aussehen.

Wie du im Video gesehen hast, bietet das Paket quantmod eine Funktion, um Daten aus verschiedenen Quellen zu laden. Das ist der Befehl getSymbols(), der ein Objekt mit demselben Namen wie das Symbol zurückgibt.

In dieser Übung holst du Daten für SPY, ein Exchange Traded Fund (ETF), der die 500 größten Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung abbildet. Diese Daten stammen von Yahoo! Finance und sind ausreichend für Strategien, die keine sofortige „see the close, buy the close“-Ausführung erfordern. Anschließend plottest du die Daten und fügst eine Trendlinie hinzu.

Um beispielsweise bereinigte SPY-Daten für 2013 von Yahoo! Finance zu laden und dann die täglich gehandelten Höchstkurse zu plotten, würdest du folgenden Code ausführen. Beachte, dass nur der erste Verweis auf die SPY-Daten in Anführungszeichen steht.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

Das Paket quantmod wurde bereits für dich geladen.