Mit add.rule() eine Einstiegsregel implementieren
Großartig! Du beherrschst alle Elemente des Regelaufbaus in quantstrat. Bisher hast du Regeln Schritt für Schritt hinzugefügt, jetzt setzt du alles zusammen und schaust, wie gut du den Stoff in diesem Kapitel verinnerlicht hast.
Das Gegenteil einer Ausstiegsregel ist eine Einstiegsregel. Bei Einstiegsregeln kann orderqty nicht auf "all" gesetzt werden, da es keine Anfangsposition gibt, auf die man wirken könnte. In dieser Übung implementierst du eine Einstiegsregel, die auf das Signal longentry in deiner Strategie verweist und eine Aktie eines Assets kauft.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Finanzhandel in R
Anleitung zur Übung
- Gib die Argumente in
add.rule()an, um deine neue Einstiegsregel zu implementieren. - Deine Regel soll ausgelöst werden, wenn das Signal
longentrygleichTRUEist. - Deine Regel soll
1Aktie eines Assets als"market"-Order kaufen. - Die Seitenangabe deiner Regel soll
longsein und replace sollFALSEsein. - Deine Regel soll am
Opendes nächsten Tages nach Beobachtung eines Signals kaufen.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Create an entry rule of 1 share when all conditions line up to enter into a position
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
# Use the longentry column as the sigcol
arguments=list(sigcol = "___",
# Set sigval to TRUE
sigval = ___,
# Set orderqty to 1
orderqty = ___,
# Use a market type of order
ordertype = "___",
# Take the long orderside
orderside = "___",
# Do not replace other signals
replace = ___,
# Buy at the next day's opening price
prefer = "___"),
# This is an enter type rule, not an exit
type = "___")