Arten von Trading-Philosophien erkennen – I

Hallo und willkommen zu Financial Trading in R! In diesem Kurs lernst du, wie du eine grundlegende Trading-Strategie in quantstrat konstruierst – R's leistungsstarker Backtesting-Plattform, entwickelt von Brian Peterson, Director of Algorithmic Trading bei DV Trading. In den nächsten Kapiteln baust du eine Trading-Strategie in quantstrat von Anfang bis Ende auf, einschließlich des Codes zum Aufsetzen einer neuen Strategie sowie der Gestaltung von Indikatoren, Signalen und Regeln für deine Strategie. Am Ende des Kurses bist du bereit, eigene Trading-Strategien direkt in R zu entwerfen und umzusetzen!

quantstrat ist derzeit nur auf GitHub verfügbar. Wenn du es auf deinem eigenen Rechner installieren möchtest, brauchst du zuerst das Paket remotes.

install.packages("remotes")

Dann kannst du quantstrat installieren mit

remotes::install_github("braverock/quantstrat")

Bevor wir in den inhaltlichen Kern des Kurses einsteigen, schauen wir uns ein paar Begriffe und Mechaniken an, die du in der Welt des Financial Trading – oder sogar in der Popkultur – schon gehört hast. Wie du im Video gelernt hast, treten die Mechaniken des Tradings meist in zwei Formen auf:

• Trend-Trading (auch Divergenz oder Momentum), dabei wettet man darauf, dass eine Größe – zum Beispiel ein Preis – sich weiter in ihrer aktuellen Richtung bewegt.
• Reversions-Trading (auch Konvergenz, Zyklus oder Oszillation), dabei wettet man darauf, dass eine Größe – zum Beispiel ein Preis – umkehrt.

Wenn jemand sagt „the trend is your friend“, auf welche Art von Trading-Philosophie bezieht sich die Person?