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Initialisierungseinstellungen verstehen – II

Wie im vorherigen Kapitel verwendest du getSymbols(), um die SPY-Daten von Yahoo! Finance zu beziehen.

Nachdem du die Daten importiert hast, nutze stock(), um quantstrat mitzuteilen, welche Instrumente in der Simulation vorhanden sein werden, und sie genau so zu behandeln, wie sie sind – im Gegensatz dazu, eine minimale Kaufgröße festzulegen, wie bei Futures. Außerdem legt dieser Befehl fest, welche Währung für die angegebenen Instrumente verwendet wird. Beachte: Immer wenn du eine Funktion verwendest, um einen Datensatz wie GDX oder SPY zu initialisieren, musst du ihn in Anführungszeichen setzen:

stock("GDX", currency = "USD")

Das Paket quantstrat wurde in deinen Workspace geladen, ebenso die Datums-Strings from und to, die du in der vorherigen Übung erstellt hast.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Finanzhandel in R

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Anleitung zur Übung

  • Verwende den Befehl library(), um das Paket quantmod zu laden.
  • Verwende getSymbols(), um angepasste Daten von SPY von Yahoo! Finance zwischen den Datumsangaben from und to zu laden.
  • Verwende den Befehl stock(), um quantstrat mitzuteilen, dass du die SPY-Daten in deiner Strategie verwendest, und setze die Währung auf "USD".

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Load the quantmod package
___

# Retrieve SPY from yahoo
getSymbols(___)

# Use stock() to initialize SPY and set currency to USD
stock(___)
Code bearbeiten und ausführen