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Wende deinen eigenen Indikator an

Super gemacht! Jetzt verstehst du besser, dass Indikatoren Funktionen sind, die jede Person schreiben kann. Es ist Zeit, den Indikator aus der vorherigen Übung anzuwenden. Dafür nutzt du den Befehl applyIndicators().

Vom Debuggen bis zum Subsetting: Zu wissen, wie du in deine Strategie „hineinschaust“, ist sehr wertvoll. Hin und wieder kann ein Fehler in deiner Strategie auftreten, den du nachverfolgen willst. Mit dem Befehl applyIndicators() kannst du solche Fehler leichter identifizieren. Außerdem möchtest du manchmal nur einen kleinen Zeitraum deiner Strategie betrachten. Auch dabei hilft dir diese Übung.

Um Zeitreihendaten zu subsetten, verwende eckige Klammern mit Startdatum, Schrägstrich und Enddatum. Beide Daten haben dasselbe Format wie die Argumente from und to bei getSymbols(), die du im ersten Kapitel verwendet hast. Die Pakete quantstrat, TTR und quantmod wurden wieder für dich geladen.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Finanzhandel in R

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Anleitung zur Übung

  • Füge den im vorherigen Übungsschritt entworfenen DVO-Indikator mit den Standardparametern hinzu. Beschrifte ihn mit DVO_2_126.
  • Erzeuge mit applyIndicators() ein temporäres Objekt test, das die bereits angewendeten Indikatoren enthält. Verwende Open, High, Low und Close von SPY als Test-Marktdaten.
  • Subsette deine Daten zwischen dem 1. September 2013 und dem 5. September 2013.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___", 
              arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
              label = "___")

# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))

# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]
Code bearbeiten und ausführen