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`ordertype` in add.rule() festlegen

Bisher hast du die Signalkolumne, den Signalwert und die Auftragsmenge (order quantity) für deine Regel festgelegt. Als Nächstes bestimmst du den auszuführenden Auftragstyp (ordertype).

In quantstrat gibt es mehrere Auftragstypen; in diesem Kurs bleibst du jedoch bei Market Orders (ordertype = "market"). Eine Market Order besagt, dass du die Position zum aktuellen Marktpreis kaufst oder verkaufst – unabhängig von den Bedingungen im Markt. Eine alternative Art sind Limit Orders, bei denen die Transaktion nur ausgeführt wird, wenn bestimmte Preisbedingungen erfüllt sind (nämlich wenn der Preis am Ordertag unter einen festgelegten Schwellenwert fällt). Die genaue Funktionsweise von Limit Orders liegt außerhalb des Umfangs dieses Kurses.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Finanzhandel in R

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Anleitung zur Übung

  • Der add.rule()-Befehl aus der vorherigen Übung wurde in deinen Workspace geladen.
  • Definiere deinen Auftrag als market-Order, indem du das Argument ordertype angibst.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Fill in the ordertype argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "___", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Code bearbeiten und ausführen