Die Funktionen SMA und RSI
Willkommen im Kapitel zu Indikatoren! Ein Indikator ist eine Transformation von Marktdaten, die genutzt wird, um Signale zu erzeugen oder Rauschen herauszufiltern. Indikatoren sind das Rückgrat vieler Handelssysteme, und auch das System, das du in diesem Kurs aufbaust, verwendet mehrere davon.
Die Simple Moving Average (SMA) und der Relative Strength Index (RSI) sind zwei klassische Indikatoren. Wie du in Kapitel 1 gesehen hast, ist die SMA ein arithmetischer gleitender Durchschnitt vergangener Preise, während der RSI ein begrenzter oszillierender Indikator ist, der von 0 bis 100 reicht. Ihre jeweiligen Funktionen SMA() und RSI() nehmen beide eine Preis-Zeitreihe entgegen, bezeichnet mit x bzw. price, sowie eine Lookback-Periode n, zum Beispiel:
SMA(x = Cl(GDX), n = 50)
RSI(price = Cl(GDX), n = 50)
In dieser Übung übst du das Aufrufen der Basisfunktionen für diese Indikatoren. Die Pakete quantmod und TTR sowie die SPY-Daten wurden für dich geladen.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Finanzhandel in R
Anleitung zur Übung
- Erstelle eine 200-Tage-SMA des Schlusskurses von
SPY. Nenne siespy_sma. - Erstelle einen RSI mit einer Lookback-Periode
nvon 3 Tagen auf Basis des Schlusskurses vonSPY. Nenne ihnspy_rsi.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Create a 200-day SMA
spy_sma <- SMA(___)
# Create an RSI with a 3-day lookback period
spy_rsi <- RSI(___)