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Initialisierungseinstellungen verstehen – I

Boilerplate-Code definieren

Legen wir los und erstellen unsere erste Strategie in quantstrat. In dieser Aufgabe musst du drei Datumsangaben eintragen:

  1. Ein Initialisierungsdatum für deinen Backtest.
  2. Den Beginn deiner Daten.
  3. Das Ende deiner Daten.

Das Initialisierungsdatum muss immer vor dem Startdatum der Daten liegen, sonst kommt es zu schweren Fehlern in der Ausgabe deines Backtests.

Außerdem solltest du die Zeitzone und die Währung festlegen, mit denen du arbeitest – mit den Funktionen Sys.setenv() bzw. currency(). Ein Beispiel:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

Für den Rest dieses Kurses verwendest du UTC (Coordinated Universal Time) und USD (United States Dollars) für deine Portfolioeinstellungen.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Finanzhandel in R

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Anleitung zur Übung

  • Lade das Paket quantstrat mit library().
  • Setze initdate auf den 1. Januar 1999, from auf den 1. Januar 2003 und to auf den 31. Dezember 2015.
  • Setze die Zeitzone mit Sys.setenv() auf "UTC".
  • Setze die Währung mit currency() auf "USD".

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Code bearbeiten und ausführen