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sigThreshold verwenden – I

In den nächsten zwei Übungen konzentrierst du dich auf das Signal sigThreshold. Das sigThreshold-Signal wird hauptsächlich verwendet, um einen Indikator mit einer festen Zahl zu vergleichen. Das ist besonders nützlich für begrenzte Oszillatoren oder auch rollierende statistische Kennzahlen (zum Beispiel für eine Handelsstrategie, die long geht, wenn das Verhältnis aus Mittelwert und Standardabweichung bei -2 liegt – oder umgekehrt). Während sigComparison und sigCrossover mit Größen arbeiten, die meist auf einem Indikator basieren, dessen Werte in einem ähnlichen Bereich wie Preise liegen, existiert sigThreshold speziell für Situationen außerhalb der Bandbreiten von Indikatoren, die preisähnliche Werte annehmen.

Außerdem nimmt die Funktion sigThreshold() das Argument cross, das festlegt, ob sie ähnlich wie sigComparison (cross = FALSE) oder wie sigCrossover (cross = TRUE) funktioniert. In dieser Übung implementierst du eine Variante von sigThreshold, die sich wie sigComparison verhält.

Deine Aufgabe ist es, ein sigThreshold zu implementieren, das prüft, ob DVO_2_126 unter 20 liegt. Dieses Signal ist einer von zwei Schaltern, die „an“ sein müssen, um in der Strategie eine Long-Position zu eröffnen.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Finanzhandel in R

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Anleitung zur Übung

  • Verwende add.signal(), um ein sigThreshold-Signal hinzuzufügen, das festlegt, dass DVO_2_126 unter 20 liegen muss.
  • Setze cross auf FALSE.
  • Vergib für dieses Signal das Label longthreshold.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Implement a sigThreshold which specifies that DVO_2_126 must be less than 20, label it longthreshold
add.signal(strategy.st, name = "___", 
           
           # Use the DVO_2_126 column
           arguments = list(column = "___", 
                            
                            # The threshold is 20
                            threshold = ___, 
                            
                            # We want the oscillator to be under this value
                            relationship = "___", 
                            
                            # We're interested in every instance that the oscillator is less than 20
                            cross = ___), 
           
           # Label it longthreshold
           label = "___")
Code bearbeiten und ausführen