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Einen gleitenden Durchschnitt zu Finanzdaten hinzufügen

Einer der beliebtesten Indikatoren für eine Trading-Strategie ist der 200-Tage-Simple Moving Average (SMA), also der einfache gleitende Durchschnitt. Er misst den durchschnittlichen Schlusskurs einer Aktie über die vergangenen 200 Tage. Andere gleitende Durchschnitte können unterschiedlich lang sein, etwa 50 Tage, 100 Tage usw.

Immer wenn der Kurs über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, passieren meistens eine ganze Reihe positiver Dinge: Der Kurs steigt, die Volatilität ist niedrig und so weiter. Eine längerfristige Visualisierung kann zeigen, warum dieser Indikator so oft erwähnt wird.

Das Paket TTR stellt eine Funktion zur Berechnung gleitender Durchschnitte bereit: SMA(). Sie nimmt eine Preisserie x und berechnet den arithmetischen Mittelwert über n Tage. Ein Aufruf von SMA() mit einem Lookback-Fenster von 50 Tagen könnte so aussehen:

SMA(Cl(GDX), n = 50)

In dieser Übung verwendest du die Funktion SMA(). Die Pakete quantmod und TTR sowie das Objekt SPY sind bereits in deinem Workspace geladen.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Finanzhandel in R

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Anleitung zur Übung

  • Erstelle ein Diagramm der Schlusskurse von SPY.
  • Verwende die Funktion lines(), um einen 200-Tage-SMA der Schlusskurse von SPY hinzuzufügen. Färbe die Linie rot, indem du das Argument col auf "red" setzt.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Plot the closing prices of SPY
___(___(___))

# Add a 200-day SMA using lines()
lines(___(___(___), n = ___), col = ___)
Code bearbeiten und ausführen