LoslegenKostenlos loslegen

Mit add.rule() eine Exit-Regel implementieren

Willkommen im Kapitel zu Regeln! Auch wenn Regeln in quantstrat sehr komplex werden können, füllt dieses Kapitel viele Details für dich aus, damit du die Mechanik von Regeln wirklich verstehst. Regeln sind die letzte Komponente in der Dreifaltigkeit der quantstrat-Mechaniken – Indikatoren, Signale und Regeln. Mit Regeln legst du genau fest, wie du deine Transaktion gestaltest, sobald du dich entschieden hast, auf ein Signal zu handeln.

In diesem Kapitel arbeitest du weiter mit der Strategie aus den vorherigen Kapiteln (strategy.st). Da die Strategie drei Regeln hat (zwei Exit-Regeln und eine Entry-Regel), gibt es mehrere Übungen, die dir ein Gefühl für die Mechanik von Regeln vermitteln.

Diese Übung führt dich in die Funktion add.rule() ein, mit der du deiner Strategie eigene Regeln hinzufügen kannst. Deine Strategie aus den vorherigen Kapiteln (strategy.st) ist in deinem Workspace bereits geladen.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Finanzhandel in R

Kurs anzeigen

Anleitung zur Übung

  • Sieh dir den add.rule()-Aufruf in deinem Workspace an. Mach dir fürs Erste keine Gedanken über die vielen Argumente.
  • Erzeuge eine Exit-Regel mit add.rule(), indem du das Argument type auf exit setzt.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
Code bearbeiten und ausführen