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replace in add.rule() festlegen

In quantstrat gibt das Argument replace an, ob alle anderen Signale am selben Datum ignoriert werden sollen, wenn die Strategie auf ein Signal reagiert. Das ist in einem gut konstruierten Handelssystem im Allgemeinen nicht wünschenswert. Setze daher für deine Ausstiegsregel replace auf FALSE.

Außerdem arbeitest du mit einer neuen Regel. Zuvor hast du eine Ausstiegsregel verwendet, wenn das Marktumfeld nicht mehr förderlich für einen Trade war. In diesem Fall arbeitest du mit einer Regel, die verkauft, wenn der DVO einen bestimmten Schwellenwert überschritten hat. Konkret arbeitest du jetzt mit der Regel thresholdexit.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Finanzhandel in R

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Anleitung zur Übung

  • Setze den Input replace innerhalb der Argumente auf FALSE.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Fill in the replace argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = ___, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Code bearbeiten und ausführen