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"prefer" in add.rule() angeben

Zum Schluss der grundlegenden Regelargumente geht es um das Argument prefer. In quantstrat haben Orders einen "Next-Bar"-Mechanismus. Das heißt: Wenn du am Dienstag ein Signal erhältst, kann die Position frühestens am darauffolgenden Mittwoch ausgeführt werden. Das lässt sich jedoch umgehen, indem du Orders so platzierst, dass sie zum nächstmöglichen Eröffnungskurs ausgeführt werden, statt einen ganzen Tag zu warten, bevor du den Vermögenswert tatsächlich kaufen/verkaufen kannst.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Finanzhandel in R

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Anleitung zur Übung

  • Setze das Argument prefer auf "Open".

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Fill in the prefer argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "___"), 
         type = "exit")
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