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Einen Indikator implementieren – III

An den Finanzmärkten gilt: günstig kaufen, teuer verkaufen. Der RSI kann vorhersagen, wann ein Preis ausreichend zurückgesetzt hat, besonders mit einer kurzen Periode wie 2 oder 3.

Hier erstellst du einen RSI mit 3 Perioden (RSI 3), um weiter zu üben, vorgefertigte Indikatoren zu implementieren. Die Pakete quantstrat und quantmod sind bereits geladen.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Finanzhandel in R

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Anleitung zur Übung

  • Verwende add.indicator() für deine bestehende Strategie strategy.st. Folge dazu dem Beispielcode aus den vorherigen Übungen.
  • Gib die RSI-Funktion als Argument name an.
  • Lege die gewünschten RSI-Argumente fest, und zwar den Schlusskurs von mktdata und eine Rückblickperiode n von 3 Tagen. Vergiss nicht, die Funktion quote() zu verwenden!
  • Beschrifte deinen neuen Indikator mit "RSI_3".

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Add an RSI 3 indicator to strategy.st
add.indicator(strategy = strategy.st, 
              
              # Add the RSI 3 function
              name = ___, 
              
              # Create a lookback period
              arguments = list(___), 
              
              # Label your indicator RSI_3
              label = ___)
Code bearbeiten und ausführen