1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Analýza časových řad v R
Connected

cvičení

Odhadnutí modelu bílého šumu

Pro daný časový řad y můžeme přizpůsobit model bílého šumu (WN) pomocí funkce arima(..., order = c(0, 0, 0)). Připomeň si, že model WN je model ARIMA(0,0,0). Funkce arima() vrátí informace o odhadnutém modelu. Pro model WN to zahrnuje odhadnutý průměr označený jako intercept a odhadnutý rozptyl označený jako sigma^2.

V tomto cvičení prozkoumáš vlastnosti modelu WN. Jaký je odhadnutý průměr? Porovnej ho se výběrovým průměrem pomocí funkce mean(). Jaký je odhadnutý rozptyl? Porovnej ho s výběrovým rozptylem pomocí funkce var().

Časový řad y je už načtený a zobrazený na přilehlém grafu.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí arima() odhadni model WN pro y. Nezapomeň uvést argument order = c(0, 0, 0) za specifikací dat.
  • Vypočítej průměr a rozptyl y pomocí funkcí mean() a var(). Porovnej výsledky s výstupem příkazu arima().