Simulace modelu náhodné procházky

Model náhodné procházky (RW) je dalším základním modelem časových řad. Jde o kumulativní součet (integraci) řady bílého šumu (WN) s nulovou střední hodnotou — první diference řady RW je tedy řada WN. Pro přehled: model RW odpovídá modelu ARIMA(0, 1, 0), kde prostřední hodnota 1 udává, že řád integrace modelu je 1.

Funkce arima.sim() umožňuje simulovat data z modelu RW — stačí přidat argument model = list(order = c(0, 1, 0)). Dále je potřeba zadat délku řady n. Volitelně můžeš nastavit také sd pro přírůstky řady, přičemž výchozí hodnota je 1.

Toto cvičení je součástí kurzu

Analýza časových řad v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Pomocí arima.sim() vygeneruj model RW. Nastav argument model na list(order = c(0, 1, 0)), aby vznikl model typu RW, a n nastav na 100, čímž získáš 100 pozorování. Výsledek ulož do proměnné random_walk.
Pomocí ts.plot() vykresli data random_walk.
Pomocí diff() vypočítej první diferenci dat random_walk. Výsledek ulož jako random_walk_diff.
Dalším voláním ts.plot() vykresli random_walk_diff.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Generate a RW model using arima.sim
random_walk <- arima.sim(model = ___, n = ___)

# Plot random_walk


# Calculate the first difference series
random_walk_diff <- 

# Plot random_walk_diff

Upravit a spustit kód