1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Analýza časových řad v R
Connected

cvičení

Simulace modelu náhodné procházky

Model náhodné procházky (RW) je dalším základním modelem časových řad. Jde o kumulativní součet (integraci) řady bílého šumu (WN) s nulovou střední hodnotou — první diference řady RW je tedy řada WN. Pro přehled: model RW odpovídá modelu ARIMA(0, 1, 0), kde prostřední hodnota 1 udává, že řád integrace modelu je 1.

Funkce arima.sim() umožňuje simulovat data z modelu RW — stačí přidat argument model = list(order = c(0, 1, 0)). Dále je potřeba zadat délku řady n. Volitelně můžeš nastavit také sd pro přírůstky řady, přičemž výchozí hodnota je 1.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí arima.sim() vygeneruj model RW. Nastav argument model na list(order = c(0, 1, 0)), aby vznikl model typu RW, a n nastav na 100, čímž získáš 100 pozorování. Výsledek ulož do proměnné random_walk.
  • Pomocí ts.plot() vykresli data random_walk.
  • Pomocí diff() vypočítej první diferenci dat random_walk. Výsledek ulož jako random_walk_diff.
  • Dalším voláním ts.plot() vykresli random_walk_diff.