1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Analýza časových řad v R
Connected

cvičení

Odhad autoregresního (AR) modelu

Pro danou časovou řadu x můžeme fitovat autoregresní (AR) model pomocí příkazu arima() s nastavením parametru order na hodnotu c(1, 0, 0). Pro přehled: AR model je ekvivalentní modelu ARIMA(1, 0, 0).

V tomto cvičení prozkoumáš další vlastnosti AR modelu – budeš procvičovat příkaz arima() na simulované časové řadě x i na datech AirPassengers. Tento příkaz ti umožní identifikovat odhadovaný sklon (ar1), střední hodnotu (intercept) a rozptyl inovací (sigma^2) modelu.

Jak x, tak data AirPassengers jsou předem načtena v tvém prostředí. Časová řada x je zobrazena na obrázku vpravo.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí arima() fituj AR model na sérii x. Pečlivě prozkoumej výstup tohoto příkazu.
  • Jaké jsou odhady sklonu (ar1), střední hodnoty (intercept) a rozptylu inovací (sigma^2) z předchozího příkazu? Zadej je do svého R prostředí.
  • Nyní fituj AR model na data AirPassengers a výsledky ulož jako AR. Pomocí print() zobraz fitovaný model AR.
  • Nakonec použij připravené příkazy k vykreslení dat AirPassengers, výpočtu fitovaných hodnot a jejich přidání do grafu.