1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Analýza časových řad v R
Connected

cvičení

Vizualizace párů dat

Časové řady se nejčastěji zobrazují v grafu časové řady. Například hodnoty indexů z datasetu eu_stocks jsou znázorněny na přiloženém obrázku. Připomeňme, že eu_stocks obsahuje denní závěrečné ceny hlavních burzovních indexů za období 1991–1998 – konkrétně pro Německo (DAX), Švýcarsko (SMI), Francii (CAC) a Velkou Británii (FTSE).

Užitečné je také prozkoumat bivariátní vztah mezi páry časových řad. V tomto cvičení se zaměříme na soudobý vztah – tedy na dvojice pozorování, která nastávají ve stejný čas – jak mezi hodnotami indexů, tak mezi jejich logaritmickými výnosy. Funkce plot(a, b) vytvoří bodový graf, pokud jí jako vstup předáš názvy dvou časových řad a a b.

Pro současné zobrazení bodových grafů všech párů více aktiv lze použít funkci pairs(), která vytvoří matici bodových grafů. Pokud ceny nebo hodnoty indexů sdílejí společný časový trend, je obvyklé porovnávat místo nich výnosy nebo logaritmické výnosy.

V tomto cvičení si tyto dovednosti procvičíš na datech eu_stocks. Protože výnosy DAX a FTSE pokrývají podobné časové období, lze pro tyto indexy snadno vytvořit bodový graf. Normální rozdělení má eliptické vrstevnice stejné pravděpodobnosti a dvojice dat pocházející z vícerozměrného normálního rozdělení tvoří přibližně eliptický shluk bodů. Vykazují některé páry v maticích bodových grafů tento vzor – před logaritmickou transformací, nebo po ní?

Pokyny

100 XP
  • Pomocí plot() vytvoř bodový graf indexů DAX a FTSE.
  • Pomocí pairs() vytvoř matici bodových grafů pro všechny čtyři indexy v eu_stocks.
  • Vypočítej logreturns z eu_stocks pomocí diff(log(___)).
  • Dalším voláním plot() vytvoř jednoduchý graf časové řady pro logreturns.
  • Dalším voláním pairs() vytvoř matici bodových grafů pro logreturns.