1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Analýza časových řad v R
Connected

cvičení

Odhadni jednoduchý model klouzavého průměru

Teď, když máš za sebou simulaci MA modelů a výpočet ACF, je čas nafitovat jednoduchý model klouzavého průměru (MA) na reálná data pomocí příkazu arima(). Pro danou časovou řadu x lze MA model nafitovat pomocí arima(..., order = c(0, 0, 1)). Pro připomenutí: MA model je ARIMA(0, 0, 1) model.

V tomto cvičení si procvičíš práci s předem načtenou časovou řadou (x, zobrazenou v grafu vpravo) i s datasetem Nile, který jsi používal/a v předchozích kapitolách.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí arima() nafituj MA model na řadu x.
  • Jaké jsou odhady sklonu (ma1), střední hodnoty (intercept) a rozptylu inovací (sigma^2) z výstupu arima()? Vlož tyto hodnoty do svého pracovního prostředí.
  • Podobným voláním arima() nafituj MA model na data Nile. Výsledek ulož jako MA a zobraz ho pomocí print().
  • Nakonec pomocí předpřipravených příkazů vykresli data Nile spolu s nafitovanými hodnotami MA modelu.