Simulace jednoduchého modelu klouzavého průměru

Model jednoduchého klouzavého průměru (MA) je úsporný model časových řad, který zachycuje velmi krátkodobou autokorelaci. Má sice regresní podobu, ale každé pozorování je zde regredováno na předchozí inovaci, která není přímo pozorována. Stejně jako autoregresní (AR) model zahrnuje MA model jako speciální případ i model bílého šumu (WN).

Podobně jako u předchozích modelů lze MA model simulovat pomocí příkazu arima.sim() – stačí nastavit argument model na list(ma = theta), kde theta je parametr sklonu z intervalu (-1, 1). Nezapomeň také zadat délku řady pomocí argumentu n.

V tomto cvičení nasimulujete a vykreslíš tři MA modely s parametry sklonu 0,5, 0,9 a -0,5.

Toto cvičení je součástí kurzu

Analýza časových řad v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Pomocí arima.sim() nasimuluj MA model s parametrem sklonu 0,5 a délkou řady 100. Výsledek ulož do x.
Dalším voláním arima.sim() nasimuluj MA model s parametrem sklonu 0,9. Výsledek ulož do y.
Třetím voláním arima.sim() nasimuluj MA model s parametrem sklonu -0,5. Výsledek ulož do z.
Pomocí plot.ts() zobraz všechny tři modely.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Generate MA model with slope 0.5
x <- arima.sim(model = ___, n = ___)

# Generate MA model with slope 0.9
y <- 

# Generate MA model with slope -0.5
z <- 

# Plot all three models together
plot.ts(cbind(___, ___, ___))

Upravit a spustit kód