1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Analýza časových řad v R
Connected

cvičení

Odhadni autokorelační funkci (ACF) pro autoregresní model

Co když potřebuješ odhadnout autokorelační funkci přímo ze svých dat? K tomu slouží příkaz acf(), který odhaduje autokorelaci prozkoumáváním zpoždění (lagů) v datech. Ve výchozím nastavení příkaz vykreslí graf závislosti mezi aktuálním pozorováním a jednotlivými zpožděními do minulosti.

V tomto cvičení použiješ příkaz acf() k odhadnutí autokorelační funkce pro tři nově simulované AR řady (x, y a z). Tyto objekty mají parametry sklonu 0,5, 0,9 a -0,75 a jsou zobrazeny na přiloženém grafu.

Pokyny

100 XP
  • Třemi voláními funkce acf() vypočítej ACF pro x, y a z.